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中国养老保险基金投资组合及回报研究
本书根据中国新兴金融市场现状和发展趋势, 对养老保险基金投资回报进行了理论和实证分析。为了更清晰理解本书的研究内容, 我们先回顾一下资产配置的金融数学模型。假设一个金融账户中存有一笔资金--养老保险基金, 它需要在金融市场上进行投资并获得投资收益。金融市场有n种投资工具可供选择, 集合为, 资产配置到各种投资工具中的权重向量为, 资产的增值和安全等需求用数学函数来表示, 养老保险基金的最优投资组合表示为。本书所研究的正是中国养老保险基金投资组合及其回报问题。
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