固定收益数学：分析与统计技术（第四版）

定　　价：118 元

丛书名：高级金融学译丛

• 作者：弗兰克 J. 法博齐、俞卓菁
• 出版时间：2020/5/1
• ISBN：9787543231115
• 出 版 社：格致出版社

• 中图法分类：F8 
• 页码：254
• 版次：1

内容简介

最新的关于如何估值、分析和组建固定收益证券投资组合的分析和统计工具指南。固定收益证券评估的概念和数学方法在过去几十年中发生了剧烈的变化。这本书分析了这些变化背后的分析方法和统计技术，并教你如何在大范围的固定收益产品的投资中控制风险。第四版新增了一些内容，包括新一代资产抵押债券方面的更新，以及统计技术、模拟和最优化模型章节的内容更新，具体的章节体现在：利率模型；预付模型MBS构架基础；信用评级和风险因子识别的统计方法；跟踪误差和多因素风险模型。本书的特色在于提供了固定收益证券方面的大量素材和分析方法，包括固定收益债券和浮动收益债券收益的衡量，关键利率久期和收益率曲线曲率，抵押债务凭证的现金流特征，等等。这本书对于从事固定收益组合投资的投资经理和参与者来说是一本值得信赖的，必要的参考手册。