本书内容包括引言, 预备知识, 单期不允许卖空限制下的证券组合投资决策, 不确定终止期的动态证券投资决策, 考虑投资者特定消费的动态证券组合投资决策等。
1 引言
1．1 均值一方差组合投资理论
1．2 效用投资理论
2 预备知识
2．1 数学预备知识
2．2 基本概念
3 单期不允许卖空限制下的证券组合投资决策
3．1 投资者负债投资情形
3．1．1 市场描述
3．1．2 主要结论
3．1．3 实际数据模拟
3．2 一般情形的神经网络解法
3．2．1 神经网络模型
3．2．2 稳定性和收敛性分析
3．2．3 算法具体步骤
1 引言
1．1 均值一方差组合投资理论
1．2 效用投资理论
2 预备知识
2．1 数学预备知识
2．2 基本概念
3 单期不允许卖空限制下的证券组合投资决策
3．1 投资者负债投资情形
3．1．1 市场描述
3．1．2 主要结论
3．1．3 实际数据模拟
3．2 一般情形的神经网络解法
3．2．1 神经网络模型
3．2．2 稳定性和收敛性分析
3．2．3 算法具体步骤
3．3 本章小结
4 不确定终止期的动态证券投资决策
4．1 多期投资模型
4．1．1 最优投资策略
4．1．2 有效边界
4．2 连续时间投资模型
4．2．1 最优投资策略
4．2．2 有效边界
4．2．3 算例
4．3 跳跃扩散过程
4．3．1 模型的转化
4．3．2 最优投资策略
4．3．3 有效边界
4．4 本章小结
5 考虑投资者特定消费的动态证券组合投资决策
5．1 引言
5．2 固定消费模式
5．2．1 模型
5．2．2 连续情形
5．2．3 分段连续情形
5．2．4 HJB方程
5．2．5 消费的影响分析
5．3 消费对象为可存消费品与非可存消费品
5．3．1 模型
5．3．2 引理
5．3．3 主要结论
5．4 本章小结
6 随机市场系数下的动态证券组合投资决策
6．1 连续股价市场
6．1．1 ii场描述
6．1．2 近似问题的求解
6．1．3 有效边界
6．2 带跳股价市场
6．2．1 模型的构建
6．2．2 最优投资策略
6．2．3 有效边界
6．3 本章小结
7 不完全信息市场
7．1 投资模型
7．1．1 市场描述
7．1．2 预备知识及z的解析表达
7．2 允许投资策略的刻画
7．3 最优投资消费策略
7．4 本章小结
8 投资对象含有期权
8．1 引言
8．2 扩散过程情形
8．2．1 模型的建立
8．2．2 不含无风险证券
8．2．3 含无风险证券
8．3 跳跃扩散情形
8．3．1 Black—Seholes公式
8．3．2 最优投资消费策略
8．4 买卖价格不同的情形
8．4．1 模型
8．4．2 一般效用函数情形
8．4．3 幂效用函数情形
8．5 本章小结
9 动态证券组合投资理论在保险投资决策中的应用
9．1 保险公司的盈余过程
9．2 扩散市场
9．2．1 均值一方差模型
9．2．2 均值一caR模型
9．3 跳跃扩散市场
9．3．1 模型
9．3．2 验证性定理
9．3．3 最优保险投资策略
9．3．4 有效边界
9．3．5 数据模拟
9．4 本章小结
参考文献
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