前言
第一章金融工程导论
本章要点
第一节金融工程概述
一、金融工程的概念
二、金融工具
三、金融工程的应用
第二节基础知识
一、单利与复利
二、买空与卖空
三、交易策略
四、无套利均衡分析
本章小结
综合练习
第二章远期
本章要点
第一节远期合约概述
一、远期合约的概念
二、远期合约的要素
三、远期合约的盈亏分析
第二节远期合约的定价
一、定价的准备工作
二、无收益资产远期合约的定价
三、已知收益资产远期合约的定价
四、已知收益率资产远期合约的定价
第三节远期利率协议
一、远期利率协议的基本概念
二、结算金的计算
三、远期利率协议的定价
四、远期利率协议的应用场合及原则
第四节远期外汇合约
一、汇率
二、远期外汇合约的基本概念
三、远期外汇交易
四、远期外汇综合协议
五、远期外汇合约的应用
六、远期合约的优势与不足
本章小结
综合练习
第三章期货
本章要点
第一节期货交易概述
一、期货的产生
二、期货与期货交易
三、期货合约的种类
四、期货交易的基本特征
五、期货交易的功能
六、期货价格与现货价格的关系
七、期货交易的优势与不足
第二节利率期货
一、利率期货概述
二、欧洲美元期货
三、中长期国债期货合约
第三节外汇期货
一、外汇期货合约
二、利用外汇期货套期保值
三、外汇期货投机
四、外汇期货套利交易
五、外汇期货总结
第四节股票指数期货
一、股票价格指数
二、股指期货概述
三、股指期货的定价
四、股指期货套利
第五节套期保值常用方法
一、套期保值的基本方法
二、交叉套期保值
三、替代期货的选择原则
四、套期保值比率
五、滚动套期保值
六、基于久期的套期保值
七、股票或股票组合的套期保值
本章小结
综合练习
第四章互换
本章要点
第一节互换市场概述
一、互换的起源与发展
二、互换合约的概念
三、做市商制度与标准化互换协议
四、互换的风险
第二节利率互换
一、基本概念
二、利率互换的条件
三、金融中介参与的利率互换
四、互换利率的确定
五、利率互换的说明
第三节货币互换
一、货币互换的定义
二、货币互换与利率互换的不同
第四节互换定价
一、利率互换的定价
二、货币互换的定价
本章小结
综合练习
第五章期权
本章要点
第一节期权发展简史
一、古老的期权故事
二、期权的产生
第二节期权的基本概念
一、期权概述
二、期权合约的分类
三、期权交易的特点
四、期权市场的参与者
第三节期权市场的交易机制
一、交易所和清算所
二、报价与执行价格
三、到期日与交割月
四、期权的执行与交割
五、保证金制度
六、期权交易与期货交易的区别
第四节期权交易策略
一、基本期权交易
二、标的资产与期权组合
三、跨式组合
四、垂直价差组合
第五节期权价格的性质
一、期权价格的构成
二、期权价格的影响因素
第六节期权价格的取值范围
一、期权价格的上限
二、欧式期权价格的下限
三、美式期权价格的下限
四、看涨期权与看跌期权的平价关系
第七节布莱克-斯科尔斯期权定价模型
一、BlackScholes期权定价公式
二、波动率的确定方法
三、BS公式的推广
四、利用MATLAB软件计算期权价格
第八节二叉树定价模型
一、单步二叉树定价模型
二、多步二叉树定价模型
本章小结
综合练习
参考文献
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