康代瑟得·M.拉马钱德兰、克里斯·P.托科什编
*的《*微分对策理论与应用》结构如下:**章将对*微分对策进行一般性的介绍和综述,并给出背景材料。第2章简单介绍线性追踪一逃逸微分对策,这使我们对相关概念有了*好的理解。第3章将分析二人零和*微分对策问题以及多种解决方法,本章还介绍了多种形式的对策问题。第4章给出了若干类*线性追踪一逃逸对策问题的正规解;第5章将讨论N人*微分对策问题。一般而言,扩散问题相对于现实世界问题来说不是很好的逼近方法。为了解决这个问题,第6章将介绍二人*微分对策的弱收敛性方法。在第7章中,将研究多人对策问题的弱收敛性方法。第8章将针对两类不同的支付结构:赔付和各态遍历支付以及它们的非零和案例介绍一些有用的数值方法。第9章将给出*微分对策在现实世界中的金融和竞争性广告方面的应用。
第1章 概述、研究现状和背景材料
1.1 引言
1.2 确定性微分对策:研究现状简介
1.2.1 二人零和微分对策状态变量和控制变量
1.2.2 追踪逃逸微分对策
1.2.3 两车问题
1.2.4 兰彻斯特战斗模型
1.2.5 非零和N人微分对策
1.2.6 微分对策中的Friedman方法
1.3 随机微分对策:定义和简单讨论
1.3.1 随机线性追踪逃逸对策
1.3.2 随机微分对策定义
1.4 问题形式
1.5 基本定义
第2章 随机线性追逃对策
2.1 引言
2.2 基础知识和存在性定理
2.2.1 存在性定理
2.3 一类随机线性追踪一逃逸对策解的存在性
2.3.1 一类广义随机线性追逃对策
2.3.2 方程式(2.2.1 )的特例
2.4 带有非随机控制的随机线性追逃对策的解
2.4.1 预备知识
2.4.2 对策的终止
2.4.3 最优控制
第3章 二人零和微分对策:一般情况
3.1 引言
3.2 二人零和微分对策:鞅方法
3.2.1 Isaacs条件
3.3 二人零和对策和黏性解
3.4 多模式随机微分对策
第4章 某些随机线牲追逃对策的形式解
4.1 引言
4.2 基础知识
4.3 具有完善信息的随机线性追逃对策的形式解
4.4 具有不完善信息的随机追逃问题
4.5 小结
第5章 N人非协作微分对策
5.1 引言
5.2 随机追逃对策
5.2.1 二人非零和对策
5.2.2 预备知识
5.2.3 主要结果
5.2.4 N人随机微分对策
5.3 一般解
5.3.1 无限时域上的赔付
5.3.2 各态遍历的支付
5.3.3 占用测度
5.3.4 均衡解的存在性
第6章 二人随飙微分对策中的弱收敛
6.1 引言
6.2 弱收敛初步
6.3 一些主要支付函数的结构
6.3.1 遍历支付
6.3.2 问题描述
6.3.3 抖振引理
6.3.4 主要结果
6.3.5 离散策略
6.3.6 赔付
6.3.7 截至第一次退出时的支付
6.4 具有多模式和弱收敛性的二人零和随机微分对策
6.4.1 问题描述
6.4.2 弱收敛和次优性
6.5 仅有部分观测信息的随机微分对策
6.5.1 扩散模型
6.5.2 宽带噪声情况下的有限时间滤波和对策
6.5.3 大时间尺度问题
6.5.4 具有部分非线性观测信息的情况
6.6 二人微分对策中的确定性逼近
6.6.1 预备知识
6.6.2 流体逼近
6.6.3 最优性
6.6.4 L2收敛性
第7章 多人对策中的弱收敛牲
7.1 引言
7.2 常用的支付
7.2.1 平均支付
7.2.2 顺向赔付
7.2.3 离散参数对策
7.3 N人微分对策中的确定性逼近
7.3.1 主要收敛性结果
第8章 数值方法
8.1 引言
8.2 赔付情况
8.2.1 马尔可夫链逼近方法
8.2.2 连续时间插值
8.2.3 边界和逼近
8.2.4 条件(A8.2.4)下的逼近
8.2.5 有限值和式(8.2.25)中关于rε(-)的分段定常逼近
8.2.6 有限值和分段定常及延时逼近
8.2.7 次最优策略
8.2.8 数值解的收敛性
8.2.9 终止时间问题和追踪一逃选对策
8.3 遍历支付情况
8.4 非零和情况
8.4.1 模型
8.4.2 随机终止
8.4.3 证明的注解
8.4.4 对控制的逼近
8.4.5 均衡解和逼近
8.4.6 式(8.4.1 7)中值的实用表示
8.4.7 马尔可夫链近似方法
8.4.8 8w(·)的构造
8.4.9 链的一阶逼近
8.4.10 带有与控制无关驱动噪声的链的表示
8.4.11 反向结果
第9章 金融领域的应用
9.1 引言
9.2 随机股权投资模型与机构投资者的投机活动
9.3 不确定性情况下的竞争广告
9.3.1 模型
9.3.2 公司间对称
9.3.3 公司间非对称
爹考文献