本书主要侧重风险管理框架，没有过分追求定量，而是以风险管理为主线，在风险识别、风险度量和风险管理方面进行了介绍，全书行文框架基本按照现在的教学要求，特别增加了国内外的经典风险管理案例，同时主要介绍了*新的摩根大通风险管理和巴塞尔协议III的内容。另外，本书力图在阐述金融风险管理的理念与工具的同时，与国内*新的监管合规、管理实践相融合，通过描述近年来海内外的风险损失案例，加深读者对于金融风险管理的理解，提高读者对于该领域的兴趣，并熟悉掌握金融风险管理的通用方法。
作者简介
前言
第1章 绪论 · 1
1.1 风险的概念 · 1
1.2 风险管理理论发展历史 · 4
1.3 风险管理的价值 · 21
练习题 · 31
第2章 风险管理框架 · 32
2.1 风险管理工作步骤 · 36
2.2 风险管理组织架构 · 42
2.3 风险管理流程设置 · 48
2.4 风险管理报告体系 · 50
2.5 风险管理准备金及资本提取 · 51
2.6 全面风险管理介绍 · 56
练习题 · 61
第3章 金融体系主要风险概览 · 63
3.1 市场风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 65
3.2 信用风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 69
3.3 操作风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 72
3.4 流动性风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 79
3.5 其他金融风险介绍 · 83
练习题 · 86
第4章 国际相关监管法规介绍 · 87
4.1 巴塞尔协议体系概览 · 89
4.2 国际掉期与衍生工具协会协议体系 · 119
4.3 《多德-弗兰克法案》 · 125
练习题 · 139
第5章 风险管理主要方法 · 140
5.1 内部控制 · 140
5.2 风险损失估计 · 146
5.3 风险准备金计提 · 154
5.4 资本计提及配置 · 155
5.5 风险调整绩效配置 · 157
练习题 · 159
第6章 市场风险管理 · 160
6.1 市场风险管理的核心：风险价值（VaR） · 160
6.2 金融机构市场风险管理 · 164
练习题 · 179
第7章 信用风险管理 · 181
7.1 信用风险管理的核心：信用评级 · 183
7.2 金融机构信用风险管理 · 192
7.3 信用风险度量 · 209
7.4 信用风险缓释 · 212
7.5 信用风险转移 · 218
练习题 · 224
第8章 操作风险管理 · 226
8.1 操作风险管理发展的阶段 · 227
8.2 操作风险管理框架基本要素 · 229
8.3 操作风险管理的战略与政策 · 230
8.4 操作风险组织架构设计 · 232
8.5 操作风险管理的流程 · 233
8.6 操作风险基本管理工具 · 244
8.7 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正 · 245
练习题 · 248
第9章 流动性风险管理 · 249
9.1 资产流动性风险的管理 · 251
9.2 融资流动性风险管理 · 257
9.3 以银行为主的金融机构流动性风险管理 · 261
9.4 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求 · 270
练习题 · 272
第10章 风险管理与金融科技 · 273
10.1 什么是金融科技 · 273
10.2 导论篇：金融科技发展正当其时 · 274
10.3 技术篇：“ABCD”技术成熟度 · 279
10.4 应用篇：新兴技术在金融风险管理领域中的应用—以证券业为例 · 283
10.5 操作篇：打破数字壁垒，关于金融科技实施的几点思考—以证券业为例 · 293
10.6 结束语 · 296
练习题 · 296
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